Выпуск 1, 2003 год

Джерроу Р. А. В честь нобелевских лауреатов Роберта Мертона и Майрона Шоулза: дифференциальное уравнение в частных производных, которое изменило мир

Данная статья является переводом обзора теории ценообразования на опционы, известной как формула Блэка-Шоулза, опубликованного в связи с присуждением Нобелевской премии 1997 г. Роберту Мертону и Майрону Шоулзу. В Приложении приведен вывод этой знаменитой формулы.

<< Содержание 1 выпуска, 2003 года
<< Перейти в архив