Выпуск 1, 2008 год

Пустовалова Т. А., Кутуев Р. Р. Управление кредитным риском кредитного портфеля коммерческого банка

Статья посвящена анализу основных подходов и направлений оценки и прогнозирования кредитного риска кредитного портфеля коммерческого банка. Авторы анализируют как традиционные методики, так и новые (прогрессивные) методы оценки кредитного риска. Особый интерес представляет практическая реализация одного из современных (прогрессивных) методов, а именно — практической реализации идей, заложенных в методике CreditMetrics. В исследовании использовались статистические данные по кредитному портфелю крупного многофилиального коммерческого банка. В статье представлена только часть результатов, полученных в ходе анализа.

PDF-файл >>

<< Содержание 1 выпуска, 2008 года
<< Перейти в архив